PortfoliosLab logo
Сравнение ^AEX с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AEX и NOBL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
100.63%
207.03%
^AEX
NOBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

-0.02

NOBL:

0.30

Коэф-т Сортино

^AEX:

0.08

NOBL:

0.53

Коэф-т Омега

^AEX:

1.01

NOBL:

1.07

Коэф-т Кальмара

^AEX:

-0.02

NOBL:

0.29

Коэф-т Мартина

^AEX:

-0.05

NOBL:

0.96

Индекс Язвы

^AEX:

5.24%

NOBL:

4.71%

Дневная вол-ть

^AEX:

15.01%

NOBL:

14.86%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

^AEX:

-5.37%

NOBL:

-7.86%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 6.31% против 9.38% соответственно.


^AEX

С начала года

2.16%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

1.59%

1 год

2.15%

5 лет

11.65%

10 лет

6.31%

NOBL

С начала года

-0.19%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-3.65%

1 год

3.85%

5 лет

12.22%

10 лет

9.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^AEX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AEX: 0.20
NOBL: 0.08
Коэффициент Сортино ^AEX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^AEX: 0.39
NOBL: 0.22
Коэффициент Омега ^AEX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^AEX: 1.05
NOBL: 1.03
Коэффициент Кальмара ^AEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AEX: 0.22
NOBL: 0.08
Коэффициент Мартина ^AEX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
^AEX: 0.53
NOBL: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.20
0.08
^AEX
NOBL

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и NOBL

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.60%
-7.86%
^AEX
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и NOBL

AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.18%
10.30%
^AEX
NOBL